Vad är Chande Kroll Stop?
Chande Kroll Stop är en volatilitetsbaserad indikator utvecklad av Tushar Chande och Stanley Kroll. Den är designad för att ställa in stoppa förlusten nivåer som är anpassade till marknadsförhållandena. Genom att ta hänsyn till värdepapprets volatilitet justerar Chande Kroll Stop stop-loss nivåerna, vilket möjliggör traders att minska Risken samtidigt som vinsten kan löpa.
Chande Kroll Stop Formel
Chande Kroll Stop består av två linjer, ett långt stopp och ett kort stopp, som representerar stop-loss nivåerna för långa respektive korta positioner. För att beräkna dessa stop-loss nivåer förlitar sig Chande Kroll Stop på följande formel:
Beräkna det sanna intervallet (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
Beräkna Genomsnittlig True Range (ATR) under en viss period (vanligtvis 10 perioder):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Beräkna högsta högsta (HH) och lägsta låga (LL) över en angiven tillbakablicksperiod (vanligtvis 20 perioder):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Beräkna de initiala stoppnivåerna för långa och korta positioner:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Uppdatera stoppnivåerna för långa och korta positioner:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
I formeln representerar H det höga priset, L det låga priset och C_{prev} det tidigare stängningspriset.
Hur man använder Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop kan användas på olika sätt för att förbättra din handelsstrategi:
- Trend efter: När priset är över det långa stoppet, traders kan överväga att gå in i en lång position, medan när priset är under det korta stoppet kan de överväga att gå in i en kort position.
- Riskhantering: Traders kan använda Chande Kroll Stop för att ställa in stop-loss order för att skydda sina positioner. Till exempel, om i en lång position trader kan lägga en stop-loss-order på long stop-nivån och vice versa för en kort position.
- Exit strategi: Chande Kroll Stop kan fungera som ett efterstopp som anpassar sig efter Marknadsvolatilitet, vilket ger traders med en dynamisk utgångspunkt för att låsa in vinster.
Kombinationer av Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop är en teknisk indikator som kombinerar några av begreppen populära indikatorer, nämligen Long Stop Line, Average True Range (ATR) och Trailing Stop. Chande Kroll Stop hjälper traders ställer in dynamiska stop-loss-nivåer för både långa och korta positioner baserat på marknadsvolatilitet och senaste prisåtgärder.
Så här relaterar de nämnda indikatorerna till Chande Kroll Stop:
1. Lång stopplinje
Den långa stopplinjen är en nivå som används för att sätta stop-loss-order för långa positioner. Det är en dynamisk linje som anpassar sig efter prisåtgärder och marknadsförhållanden. Det primära syftet med den långa stopplinjen är att skydda traders från betydande förluster genom att tillhandahålla en utgångspunkt om marknaden rör sig mot deras position.
En vanlig metod för att beräkna den långa stopplinjen är att använda Chande Kroll Stop-indikatorn, som tar hänsyn till det högsta höga och det genomsnittliga sanna intervallet (ATR) över en specificerad period. Den långa stopplinjen sätts ett visst avstånd under den högsta högsta, bestäms genom att multiplicera ATR med en vald faktor.
2. Genomsnittligt sann intervall över P staplar
Average True Range (ATR) är en volatilitetsindikator som mäter det genomsnittliga prisintervallet över ett visst antal staplar (P-staplar). Det hjälper traders förstår graden av prisfluktuationer och används ofta för att fastställa stop-loss-order och vinstmål.
För att beräkna ATR över P staplar, följ dessa steg:
Beräkna det sanna intervallet (TR) för varje stapel:
TR = max(Hög – Låg, Hög – Föregående Stäng, Föregående Stäng – Låg
Beräkna ATR över P staplar:
ATR = (1/P) * ∑(TR) för de sista P staplarna
ATR kan användas för att ställa in dynamiska stop-loss-order som tar hänsyn till den aktuella marknadsvolatiliteten, som framgår av Chande Kroll Stop och Chandelier Exit-indikatorerna.
3. Släpande stopp
Ett efterföljande stopp är en typ av stop-loss-order som rör sig med marknaden och justerar dess nivå när priset rör sig i en gynnsam riktning. Det primära syftet med ett efterstopp är att låsa in vinster samtidigt som positionen får utrymme att växa.
Efterföljande stopp kan ställas in som ett fast avstånd från det aktuella priset eller baserat på en teknisk indikator, såsom ATR. När marknaden rör sig i traders fördel, det efterföljande stoppet rör sig i enlighet med detta, vilket skyddar vinsten. Men om marknaden vänder förblir det efterföljande stoppet på sin sista nivå, vilket ger en utgångspunkt som begränsar potentiella förluster.
Ljuskronautgång
The Chandelier Exit är en volatilitetsbaserad indikator utvecklad av Charles LeBeau. Den är utformad för att hjälpa traders bestämmer utgångspunkter för sina positioner genom att sätta efterföljande stop-loss-order baserat på ATR.
Chandelier Exit består av två linjer: den långa Chandelier Exit och den korta Chandelier Exit. Följ dessa steg för att beräkna ljuskronans utgång:
Beräkna ATR under en viss period (t.ex. 14 staplar).
Bestäm en multiplikator (t.ex. 3).
Beräkna den långa ljuskronans utgång:
Lång ljuskronautgång = Högsta Hög – (Multiplier * ATR)
Beräkna den korta utgången för ljuskronan:
Kort ljuskronautgång = Lägsta Låg + (Multiplier * ATR)
Ljuskronans utgång tillåter traders att sätta stop-loss-order som anpassar sig till marknadens volatilitet, vilket skyddar vinsten samtidigt som det ger utrymme för positionen att växa.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
Både Chande Kroll Stop och Chandelier Exit är populära metoder som används för att fastställa stop-loss order. Även om de tjänar ett liknande syfte inom riskhantering, har var och en distinkta egenskaper och tillämpningar. Att förstå skillnaderna mellan dessa två kan vara avgörande för traders i att optimera deras exit strategier.
Viktiga skillnader
- Beräkningsmetod: Medan båda använder ATR, involverar Chande Kroll Stop en mer komplex beräkning och sätter vanligtvis stopp längre bort från det aktuella priset än Chandelier Exit.
- Risktolerans: Chande Kroll Stop-dräkterna traders som är bekväma med högre risk och mer betydande marknadsfluktuationer. Däremot är Chandelier Exit mer konservativ, tilltalande för dem som föredrar att skydda vinster närmare.
- Marknadstillämpning: Chande Kroll Stop kan vara mer effektivt på mycket volatila marknader där ett bredare stopp är nödvändigt för att undvika för tidiga exit. Chandelier Exit, som är stramare, är bättre lämpad för marknader med tydligare trender och mindre extrem volatilitet.
Slutsats
Chande Kroll Stop är ett ovärderligt verktyg som kan hjälpa traders hanterar risker, följer trender och utformar effektiva exitstrategier. Genom att förstå formeln bakom Chande Kroll Stop och veta hur man tillämpar den i verkliga handelsscenarier, traders kan förbättra sina beslutsprocesser och potentiellt öka sina chanser att lyckas på marknaderna.
Sammanfattningsvis är Chande Kroll Stop ett viktigt tillskott till alla trader:s verktygslåda. Dess förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och ge dynamiska stop-loss-nivåer baserade på volatilitet gör den till en robust och pålitlig indikator. Genom att införliva Chande Kroll Stop i din handelsstrategi kan du bättre hantera risker och optimera dina ingångs- och utgångspunkter, vilket i slutändan leder till förbättrad handelsprestanda.
